Сравнение ^SP400 с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или VIOO.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и VIOO
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 18.17%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.72% соответственно.
^SP400
18.17%
4.56%
11.35%
28.94%
10.63%
8.52%
VIOO
14.79%
6.51%
14.93%
29.97%
10.69%
9.72%
Основные характеристики
| ^SP400 | VIOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 15.94% | 19.97% |
| Макс. просадка | -56.32% | -44.15% |
| Текущая просадка | -1.17% | -2.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и VIOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и VIOO
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и VIOO
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.