Сравнение ^SP400 с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или VIOO.
Основные характеристики
| ^SP400 | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.97% | 10.66% |
| Дох-ть за 1 год | 30.19% | 30.45% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 3.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.58% | 10.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.14% | 10.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 7.86 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 16.35% | 20.05% |
| Макс. просадка | -56.32% | -44.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и VIOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и VIOO
С начала года, ^SP400 показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и VIOO
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и VIOO
Текущая волатильность для S&P 400 (^SP400) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.